Stochastische Partielle Differentialgleichungen
Wintersemester 2018/2019
Lehrstuhl für Angewandte Analysis
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Aktuelles
08.10.2018:
Die
Vorlesung
beginnt am Do., 11.10.2018.
Vorlesung
Die zweistündige Vorlesung bildet den Hauptteil der Veranstaltung.
Beginn:
Do., 11.10.2018
Zeit/Ort:
Do. 16:30-18:00 Uhr, Seminarraum 25.22.02.81
Inhalt:
Theorie stochastischer partieller Differentialgleichungen
Unendlichdimensionale Wiener-Prozesse
stochastische Integration in Banachräumen
stochastische maximale Regularität
Lösungstheorie linearer und nichtlinearer SPDEs
Literatur:
Prévôt, C., Röckner, M., A Concise Course on Stochastic Partial Differential Equations, Springer 2007
Gawarecki, L., Mandrekar, V., Stochastic Differential Equations in infinite Dimensions, Springer 2011
van Neerven, J., Veraar, M., Weis, L., Stochastic Maximal L
p
-Regularity, Annals Probab. Vol 40 (2012), No. 2, 788-812
Hier gibt es das
Skript
zur Vorlesung, welches in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird.
Übung
Zu dieser Veranstaltung werden in regelmäßigen Abständen Übungen angeboten.
Kontakt
Dozent:
Prof. Dr. Jürgen Saal